Miary wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji... [KSIĄŻKA]

Na­ra­sta­ją­ca glo­ba­li­za­cja i in­te­gra­cja ryn­ków fi­nan­so­wych stwa­rza­ją wie­le no­wych per­spek­tyw i moż­li­wo­ści in­we­sty­cyj­nych. Jed­nak­że wra­sta rów­nież ry­zy­ko ryn­ko­we. Kon­se­kwen­cją te­go fak­tu jest po­szu­ki­wa­nie no­wych me­tod i in­stru­men­tów za­rzą­dza­nia ry­zy­kiem ryn­ko­wym, któ­rych umie­jęt­ne za­sto­so­wa­nie wpły­nie na po­pra­wę wy­ni­ków fi­nan­so­wych. Op­cja eg­zo­tycz­na jest in­no­wa­cyj­nym in­stru­men­tem in­ży­nie­rii fi­nan­so­wej, któ­ry po­wsta­je w wy­ni­ku mo­dy­fi­ka­cji funk­cji wy­pła­ty opcji stan­dar­do­wej. Ni­niej­sza mo­no­gra­fia jest ory­gi­nal­nym opra­co­wa­niem za­wie­ra­ją­cym kom­plek­so­we przed­sta­wie­nie po­mia­ru wraż­li­wo­ści ce­ny jed­no­czyn­ni­ko­wych opcji eg­zo­tycz­nych. Za­war­te w książ­ce wy­ni­ki prze­pro­wa­dzo­nych ba­dań: ♦ wska­zu­ją na znacz­ne róż­ni­ce w kształ­to­wa­niu się war­to­ści miar wraż­li­wo­ści opcji eg­zo­tycz­nych i stan­dar­do­wych, ♦ mo­gą uła­twić pod­ję­cie pro­fe­sjo­nal­nych de­cy­zji zwią­za­nych z za­rzą­dza­niem ry­zy­kiem. No­wa­tor­ski cha­rak­ter ni­niej­sze­go opra­co­wa­nia jest nie­za­prze­czal­ną za­le­tą tej książ­ki i wy­peł­nia lu­kę w li­te­ra­tu­rze fa­cho­wej na te­mat pro­ble­ma­ty­ki miar wraż­li­wo­ści ce­ny jed­no­czyn­ni­ko­wych opcji eg­zo­tycz­nych.